Le Traitement des Refusés dans le Risque Crédit

Résumé. Nous présentons la problématique du traitement des refusés dans le cadre de l’octroi de crédit. Les modèles d’octroi sont basés sur l’historique de remboursement du crédit par les clients acceptés par l’organisme de crédit, l’information sur les refusés manque donc systématiquement : il en résulte que les modèles sont construits sur des échantillons intrinsèquement biaisés. Dans le cadre législatif actuel, les organismes doivent industrialiser leurs procédures et mettre en place des procédures de traitement documentées, notamment pour les refusés. Nous passons en revue quelques unes des techniques utilisées aujourd’hui par les grands organismes de crédit (reclassification, parcelling, reweighting et groupe de contrôle). Nous montrons sur un cas réel le comportement de ces techniques et évaluons l’impact du traitement sur le risque : en particulier, l’utilisation d’un groupe de contrôle bien choisi est évaluée. La capacité à évaluer rapidement et effectivement les diverses techniques apparaît comme un point clé pour l’industrialisation des techniques de traitement des refusés.